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<P>全部来自: Journal of Futures Markets</P>
<P><BR>1、<STRONG>Reexamination of Normal Backwardation Hypothesis in Futures Markets&nbsp; </STRONG></P>
<P>2、<STRONG>Is normal backwardation normal?</STRONG></P>
<P><STRONG>3、An application of arbitrage pricing theory to futures markets: Tests of normal backwardation<BR></STRONG></P>
<P><STRONG>4、Comment on <IMG alt=ldquo src="http://www3.interscience.wiley.com/giflibrary/12b/ldquo.gif" border=0>ex ante evidence of backwardation/contango in commodities futures markets<IMG alt=rdquo src="http://www3.interscience.wiley.com/giflibrary/12b/rdquo.gif" border=0><BR></STRONG></P>
<P><STRONG>5、Ex ante evidence of backwardation/contango in commodities futures markets</STRONG></P>
<P><STRONG>我的wiley只能找到九五年以后的，没有办法，多谢了！<BR></STRONG></P>
<P align=right><FONT color=#000066>[此贴子已经被作者于2008-7-31 8:33:53编辑过]</FONT></P>

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关键词：Commodities Examination Application commoditie HYPOTHESIS 感谢

<p>&nbsp;</p><br/><br/>

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<br/><br/>

<p>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^</p>

[此贴子已经被作者于2008-7-21 20:24:36编辑过]

真的非常感谢Summerlive今天二度帮助我!