弱弱地问一句：MA怎么运作？？？

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AR我明白，用Yt直接对Y（t-1）回归就可以了，可是MA呢？

根本就没有做任何回归，MA里面要进行移动平均的那两个干扰项是哪里来的？？

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关键词：移动平均 运作

你找本时间序列看看就知道了

嘿嘿

按经典假设，那些项是独立同服从某一正态分布的随机变量。

以下是引用sheepmiemie在2008-7-23 19:22:00的发言：

按经典假设，那些项是独立同服从某一正态分布的随机变量。

那u（t）和u（t-1）不都是随机的吗？

我应该怎么做呢，先生成一个随机的序列，然后再用Y（t）对u（t）和u（t-1）做回归？

另外，u（t）的方差没有规定？

LZ要干什么？估计MA(2)模型的参数？

如果是这样可不能像您说的那么干。

您那样的做法用来生成一个MA(2)序列还差不多。

以下是引用sheepmiemie在2008-7-24 7:17:00的发言：

LZ要干什么？估计MA(2)模型的参数？

如果是这样可不能像您说的那么干。

您那样的做法用来生成一个MA(2)序列还差不多。

对啊,我已经有了一个时间序列,就是想估计MA(1),其实是ARIMA(0,1,1),我已经做过了一阶差分,接下来就是MA(1)了.

那么我应该怎么做?恳请你帮助我.