金融风险管理的VaR方法

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金融风险管理的VaR方法及其应用.doc (368 KB)

2014-11-20 21:09:00 上传

目录

一、VaR方法的产生.... 3

二、VaR的定义.... 4

三、VaR的计算.... 5

（一）ω和R 的概率分布函数未知... 6

（二） ω和R 服从正态分布... 8

(三) ω和R 服从非正态的概率分布... 9

四、风险价值的度量模型.... 11

(一) 德尔塔—正态评价法... 11

(二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS). 11

(三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS). 12

五、VaR的应用.... 15

(一) 用于金融监管... 15

(二) 用于风险控制... 15

(三) 用于业绩评估... 16

六、实证分析.... 16

（一）蒙特卡罗模拟法的基本原理... 17

（二）蒙特卡罗模拟法的应用... 17

(三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR. 18

（四）模型验证... 20

（五）实例计算... 21

七、VaR的优缺点.... 22

(一) 优点... 22

(二) 缺点... 23

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关键词：金融风险管理 风险管理的 金融风险 风险管理 VaR 风险管理

谢谢楼主哈

谢谢楼主分享

sjoule

纯属抄书之作，可以用作科普

谢谢分享

感谢分享！

多谢楼主分享！！

谢谢分享~