【时间简“识”】4.开启ARMA之旅——AR篇

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感觉自己的阅读速度完全跟不上楼主的发书速度，好多书只能压箱底了TT

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我想问一下，因为时间序列建模求系数时，一般是中心化后求解，请问如何中心化模型。我看了王燕写的《应用时间序列分析》中对于AR(p)中，u指的要进行中心化的位移，o指的系数fai ，主要是打不出来，u=o0/(1-o1-o2-...-op)，可是这些系数不能先求出来，所以感觉中心化步骤不太会实现，想问问具体怎么做，就是去除常数项，我看到有实现系数求解使用矩阵逆的方法，但是误差扰动项，怎么求，因为最后还是需要误差扰动项，来进行预测，我在书上没有看到求它sigma t的公式。