如果原序列不平稳，但协整存在且var模型检验平稳，那VAR模型有效不？

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RT 还有出现上述状况是否需要建立VEC 且VEC同样可以进行脉冲响应和方差分解分析么？？？？本人计量新手一枚，还望学术大牛不吝赐教

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关键词：VAR模型 序列不平稳 AR模型 模型检验 VaR VAR模型

传统的VAR模型要求每一个变量序列都是平稳的，不平稳的要经过差分至平稳，然后做VAR模型。但由于协整理论发展，对于非平稳序列，只要各变量之间存在协整关系也可以直接建立VAR模型，但是协整理论要求同阶.不需要建立VEC，VEC也是建立在存在协整关系的一个模型，它是不能进行脉冲响应和方差分解分析。能理解吗？

wangyudeluntan 发表于 2014-11-22 22:12
传统的VAR模型要求每一个变量序列都是平稳的，不平稳的要经过差分至平稳，然后做VAR模型。但由于协整理论发 ...

谢谢指导，大概能理解。出现上述状况我也做了VAR 但是VAR 用AR ROOTS检测 有特征根大于1。是非平稳系统，那还可以用var分析吗？

wangyudeluntan 发表于 2014-11-22 22:12
传统的VAR模型要求每一个变量序列都是平稳的，不平稳的要经过差分至平稳，然后做VAR模型。但由于协整理论发 ...

不好意思，我回错了。就算原序列不平稳，差分后平稳，存在协整，且VAR检验平稳性通过就可以采用VAR？

做了ADF检验后如果是单整的，不是要进行差分后才行么。
入门级小白顺便借楼主地方问一句，在Eviews里面，如果原序列经检验已知是一阶单整的，那么是否要在Eviews里对原序列进行一阶差分后，再用差分后的序列进行后续的建模、脉冲响应和方差分解等处理？还是可以直接对原序列进行后续处理，而Eviews自动知道要进行一阶差分？

bbbb24 发表于 2014-11-23 11:05
不好意思，我回错了。就算原序列不平稳，差分后平稳，存在协整，且VAR检验平稳性通过就可以采用VAR？

可以这样做，协整理论就是为了解决不平稳序列的问题而出现的，时间序列分析书中有相关内容，你可以找一本看看，别忘了给评分啊，呵呵！

cdaxbcm 发表于 2014-11-23 11:33
做了ADF检验后如果是单整的，不是要进行差分后才行么。
入门级小白顺便借楼主地方问一句，在Eviews里面，如 ...

平稳序列做VAR模型效果最好，但是现实中很多序列是不平稳的，如果都进行差分再建立VAR会出现问题（丢失信息、差分后序列的含义不再是原序列的实际意义），为了解决这一问题，就出现了协整理论（不需要变量都平稳，只需要各变量存在协整关系就可以建立VAR并进行脉冲响应和方差分解，理解吗