请问stata能做bekk-mgarch模型吗？

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stata基础不好，但赶着最近要做个关于波动溢出效应的论文，想进一步学习一下，请问各位高手stata能实现波动溢出效应的研究吗？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 MGARCH Stata GARCH 模型

呃呃呃 自己顶！！

Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Correlation model.
这个用STATA实践比较简单：
比如 model： ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1） time series: austria belgium france
    mgarch dcc (austria belgium france=L.austria L.belgium L.france),arch(1) gar(1)

请问楼主现在解决了吗

隆末客 发表于 2014-12-29 10:04
Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Cor ...

请问dcc 和bekk有什么区别？

隆末客 发表于 2014-12-29 10:04
Hello，我最近也在准备关于Volatility spill over effect 的论文。不过我再用DCC，Dynamic Conditional Cor ...

hello,这个stata命令很好用，但是想问stata中的具体回归结果怎么看啊？

请问楼主现在你会做了吗？我最近也在做这个实证，请问stata12能不能做garch-bekk啊？

CXLRFP 发表于 2016-4-12 08:29
请问dcc 和bekk有什么区别？

动态相关系数模型——DCC－MVGARCH 模型
波动溢出效应模型——MVGARCH－BEKK模型