资产组合中的VAR值怎么求

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hnfhx0227 发表于 2008-7-25 20:48:00 |AI写论文

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在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？

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关键词：资产组合 VaR 标准正态分布正态分布怎么样资产 VaR

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chuanqi 发表于2楼查看完整内容

可以用两种方式来进行计算，一是利用百分比的方法，另一种是利用金额为基础的方法，第二种方法相对简单。举例而方，如果组合中有两个资产，则组合的VAR的平方=VAR（A）的平方+VAR（B）的平方+2*VAR（A）*VAR（B）*相关系数。

berya 发表于3楼查看完整内容

仿真，拟合资产收益率的分布密度函数，用蒙特卡洛求资产组合的VaR。

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chuanqi 发表于 2008-7-27 21:54:00

可以用两种方式来进行计算，一是利用百分比的方法，另一种是利用金额为基础的方法，第二种方法相对简单。举例而方，如果组合中有两个资产，则组合的VAR的平方=VAR（A）的平方+VAR（B）的平方+2*VAR（A）*VAR（B）*相关系数。

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berya 发表于 2008-7-28 11:23:00

仿真，拟合资产收益率的分布密度函数，用蒙特卡洛求资产组合的VaR。

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板凳

china965 发表于 2008-9-29 00:03:00

分别按不同的进行各自计算,然后以时间为权数计算总的VAR值.

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