[问答] [求助]请教几个关于格兰杰、协整以及VAR模型的问题 [推广有奖]

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cxckd 发表于 2008-7-28 12:38:00 |AI写论文

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1、关于格兰杰因果检验，

如果原序列平稳，则用原序列进行检验，如果变量在水平形式上不平稳，而一阶差分平稳，则用一阶差分进行检验，对吗？（来自古扎拉蒂）

2、关于协整

如果两变量协整，则用原序列建立VEC模型，如果不协整，而且其一阶差分平稳，建立VAR模型，对吗？

有另外一种观点，如果变量之间不协整，因果检验和脉冲都是无意义的，对吗？

3. 关于 E-G 两步法

在线性回归之后存在序列相关问题，需修正序列相关吗？（古扎拉蒂书上没有修正，李子奈版教材上有修正）

回归残差平稳性的检验可以直接用ADF检验吗？

4 、关于VAR 模型，如果用AR 根检验发现模型不平稳，应该怎么处理？

5、脉冲响应一定要求最后向零值收敛吗？不收敛意味着什么？

先谢谢啦，如果问得很没有深度，希望大家不要拍砖

[此贴子已经被作者于2008-7-28 12:44:48编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰格兰杰因果检验 VaR 模型格兰杰

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caomei717 发表于3楼查看完整内容

1，关于格兰杰因果检验，虽然是一阶平稳，但是也一般用原数据，因为差分后没有太多经济学意义2，格兰杰因果检验不需要两变量之间协整，同阶平稳就可以了如果两变量协整，也可以建立VAR模型3，关于 E-G 两步法在线性回归之后存在序列相关问题，当然需要修正序列相关。回归残差平稳性的检验可以直接用ADF检验。4，关于VAR 模型，如果用AR 根检验发现模型不平稳，那就存在条件异方差！调整变量，或者试试GARCH模型5，脉冲响 ...