楼主: 金融一族
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[问答] 关于eviews异方差 [推广有奖]

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金融一族 发表于 2014-11-29 10:35:36 |AI写论文

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分别对一元时间序列数据做了夸特检验、ARCH检验、glejser检验，ARCH检验没有异方差，其余检验都表明有异方差，可是老师说过ARCH是专门针对时间序列数据的检验方法，这样我是否该认定有异方差性呢
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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE

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statax 发表于2楼  查看完整内容

其余检验是什么检验呢？ 一般white检验显著，就是有异方差。

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沙发
statax 发表于 2014-11-29 23:06:40
其余检验是什么检验呢？ 一般white检验显著，就是有异方差。
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藤椅
金融一族 发表于 2014-11-30 19:11:12
statax 发表于 2014-11-29 23:06
其余检验是什么检验呢？ 一般white检验显著，就是有异方差。
就是夸特检验和Glejser检验，我们老师讲white是专门针对横截面数据的，而我做的模型是时间序列数据，所以没有做white检验
板凳
huqin宥儞 发表于 2014-12-4 20:27:08
BP检验也可以啊
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