关于广义误差分布问题 急 谢指教

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<p>我想算利率风险和汇率风险的联合条件风险价值（CVaR）</p><p>在假设这两个时间序列尾部都服从广义误差分布的条件(GED)下，怎么求它们的联合分位数</p><p>谢谢各位指教</p>

[此贴子已经被作者于2008-8-8 17:07:03编辑过]

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关键词：CVAR 风险价值 汇率风险 时间序列 GED 汇率 价值 联合

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