[求助] 如何用PDE去price barrier option

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小弟对PDE并不熟悉, 要我用PDE去计算证明barrier option的价格公式实在太困难了.

请问哪里可以找到相关的资料? 最好有比较详细的证明过程的.

万分感谢!

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关键词：barrier Barrie Option Price Rice Option Price barrier PDE

In finace, a barrier option is a type of financial optioin where the option to exercise depends on the underlying crossing or reaching a given barrier level. Barrier options were created to provide the insurance value of an option without charging as much premium. For example, if you believe that IBM will go up this year, but are willing to bet that it won't go above $100, then you can buy the barrier and pay less premium than the vanilla option.

建议看看wilmott的书。

lz知道怎么推导障碍期权的理论价格公式么？可以参阅Bjork的 'Arbitrage Theory in Continuous Time' 2ed.

至于pde的验证么，你可以参考pde数值解法的有限差方法(finite difference),可以参考Tools for Computational Finance 3rd edition,published by Springer.

啊, 谢谢

可以参考R. Zvan的PDE methods for pricing barrier options

Journal of Economic Dynamics & Control
24 (2000) 1563}1590

PDE一般都比较难解的，理论上写出ｋｏｌｍｏｇｏｒｏｖ后向方程加上边界条件问题就已经完整了，至少数值方法就没问题了；

楼主如果要ｃｌｏｓｅ－ｆｏｒｍ的解最好还是用鞅方法，Ｂａｒｒｉｅｒ期权的话需要反射定律，基本上就是数学问题了，ｅｓｐｅｎ　ｈａｕｇ的书可以看看