求高手指点如何编写两阶段copula拟合的winbugs程序，多谢 [推广有奖]

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楼主

shabiwo 发表于 2014-12-6 23:29:32 |AI写论文

200论坛币

假设二维收益率序列是r1,r2,先分别对其贝叶斯估计AR(1)-GARCH(1,1)-T边缘分布，然后对残差分别进行概率积分变换，进而对变换后的二维序列进行贝叶斯估计clayton copula, 也就是说需要进行两阶段的两次贝叶斯估计，请高手帮忙分别编写这两阶段的两个贝叶斯bugs程序，多谢，另外200论坛币奉上。