stata时间序列残差平稳性问题

用stata做协整分析，两变量是一阶协整，可模型存在自相关，然后用Prais命令修补，得到DW值，然后在Prais基础上产生残差，对残差进行平稳性检验，检验后，发现残差是一阶差分后才平稳，不是直接dfuller e就得到平稳的，怎么办呢

对短期动态关系中的变量X的滞后项，进行一般到特殊的检验，把不显著的滞后项提出，找到最佳的滞后项，看看能不能帮到你吧。祝你顺利。

对两个变量做完回归之后，先不要处理序列相关，直接predict出残差，然后看看残差是否平稳，如果此时平稳，构建ECM，这个时候如果仍然存在序列相关，可以考虑增加之后被解释变量来消除。

crystal8832 发表于 2014-12-7 23:11
对两个变量做完回归之后，先不要处理序列相关，直接predict出残差，然后看看残差是否平稳，如果此时平稳，构 ...

我可以增加解释变量吗？增加x和y的滞后一期的解释变量，而且经过stata分析，ECM和格兰杰都可以做出来。谢谢你。

张露月 发表于 2014-12-8 09:40
我可以增加解释变量吗？增加x和y的滞后一期的解释变量，而且经过stata分析，ECM和格兰杰都可以做出来。谢 ...

可以的~

crystal8832 发表于 2014-12-8 12:19
可以的~

ECM是可以做，但得出的方程系数不显著，怎么办？我就是只用reg d.y d.x l.u的命令针对误差修正模型

crystal8832 发表于 2014-12-8 23:13
对短期动态关系中的变量X的滞后项，进行一般到特殊的检验，把不显著的滞后项提出，找到最佳的滞后项，看看能 ...

今天试了n次，缝缝补补应该算是做出来了吧，滞后了三期，也把变量y加了进去，对于误差修正模型，不要求每个变量都是显著地，一般认为误差项的修正系数最好显著。大四嘛，提前几个月准备毕业论文，谢谢你了，高手，下次有问题，直接找你啦。

张露月 发表于 2014-12-9 19:39
今天试了n次，缝缝补补应该算是做出来了吧，滞后了三期，也把变量y加了进去，对于误差修正模型，不要求每 ...

请问您是如何根据时间序列误差修正模型输出结果确定误差修正项系数的，多谢。