求助：MA（q）模型的疑惑

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计量分析模型或时间序列模型AR（P）的公式中，均有一个误差项U(回归处理后，得到的数值即为残差Y-Y ^）,    比如：

   （1式）                       Yt= C+βXt+Ut

   （2式，如AR（1））   Yt= C+βXt-1+Ut

但是，MA（q）的话：

  （3式，如MA（1））   Yt= C+ Ut+βUt-1

   我想请教的是：

    ① 按（3）式，t时点的拟合值Y^t 等于C+（t时点的残差）+ （t-1时点的残差*β）。什么含义，（相对于（1）和（2）式）不好理解。

   ②更不明白的是：（3）式的右边为何没有误差项啊，事实上，每一时点的Yt 与Y^t之间肯定有残差啊! 

  思考了好长时间，依然不得要领。恳请各位指点赐教！

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关键词：时间序列模型 计量分析 分析模型 时间序列 误差项 模型

ＭＡ（ｑ）理解的关键是上q－１个时期的误差项，对当前任有影响，只是每个阶段影响不同，故有Yt= C+ Ut+βUt-1．（3）式的右边有误差项啊 Ut＼Ut-1是的呀

谢谢楼上的学长。不过，相对于（1）和（2）式，总是觉得无法理解透彻！