[期权交易] 求matlab代码反算期权隐含波动率 [推广有奖]

11楼

chengzhifu2013 发表于 2015-10-12 21:00:05

Chemist_MZ 发表于 2014-12-13 22:07
你strike 2000的call，指数现在2166.29，你option只卖50块钱？这比intrinsic value都低了，你花50买了然后 ...

其实版主可以把你对于估计美式卖权的隐含波动率的思路也简单拓展一下

12楼

柯西收敛

发表于 2016-10-18 13:50:19

Python有自带的求隐含波动率的函数吗？

13楼

flycorner 发表于 2016-10-24 13:53:33

Python的我编过，要用一个逆函数。应该没有直接可以算iv的吧

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