楼主: logitech504
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[时间序列问题] 求GARCH项怎么求 [推广有奖]

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logitech504 发表于 2014-12-13 22:30:25 |AI写论文

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又来提问了
我想做一个GARCH 模型但是想分开两步进行。第一步用ARMA模型已经估计出并且可以predict出残差序列，我想知道残差的标准差怎么能生成呢，或者GARCH项怎么求出来呢。求解


谢谢各位老师
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH predict 标准差 模型

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残差的标准差？那不就是一个数值了么？ 对残差直接用arch 拟合就好，不过你可以先检验残差是否存在arch效应之后再说。
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crystal8832 发表于 2014-12-13 22:56
残差的标准差？那不就是一个数值了么？ 对残差直接用arch 拟合就好，不过你可以先检验残差是否存在arch效 ...
谢谢谢谢
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