残差自相关图与Q检验的p值的关系，求解答！！！

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如图。
我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。
以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。
但是平时看序列相关性也会观察自相关和偏自相关图，如果落在置信带内就认为在没有相关关系，落在置信带外就是相关函数值显著异于0，也就是相关了。

但是图中的很多情况是，既落在置信带内，p又小于0.05.
残差到底是不是自相关的呢？

P.S.还有一个问题是，残差序列的自相关性与残差平方的自相关性之间有没有必然联系？
      在做GARCH模型，检验ARCH效应的时候要看残差平方自相关图，但在此之前先要对平稳序列建立方程得到残差，这个方程也得检测一下残差是否白噪声吧？                        
      然后又回到了上面的问题……………………………………………………

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关键词：残差自相关 自相关 相关图 求解答 GARCH模型 相关性 检测 模型

不要沉..

从结果看，残差存在自相关，加上AR（3）试试

iloveyou21 发表于 2014-12-15 21:21
从结果看，残差存在自相关，加上AR（3）试试

终于有人回答啦。谢谢！

最后那一列p值都那么小，该怎么解释呢，一直都有相关性？Q检验和自相关的联系还是不太清楚..

之所以检验残差是因为残差如果为白噪声序列，说明模型把信息提取完了，拟合的比较好。

amodashikagome 发表于 2014-12-15 21:26
终于有人回答啦。谢谢！

最后那一列p值都那么小，该怎么解释呢，一直都有相关性？Q检验和自相关的联系 ...

p值小，说明存在自相关。

iloveyou21 发表于 2014-12-16 16:12
p值小，说明存在自相关。

那观察自相关和偏自相关图的衰减、是否在置信带内的作用是什么呢？……已经把前两条图形和最后一列p值的关系弄混了。它们有关系吗？

有的时候还出现前面十几个p值都快接近1了，从某个地方突然都是0，而且自相关和偏自相关图始终是落在区间带内的.....T T

麻烦多分享一下你的理解吧，谢谢！！

amodashikagome 发表于 2014-12-16 17:22
那观察自相关和偏自相关图的衰减、是否在置信带内的作用是什么呢？……已经把前两条图形和最后一列p值的关 ...

这种情况一般是存在高阶自相关。一般而言，前面的图超出置信带的存在自相关。

amodashikagome 发表于 2014-12-16 17:22
那观察自相关和偏自相关图的衰减、是否在置信带内的作用是什么呢？……已经把前两条图形和最后一列p值的关 ...

最近看书，也有和你一样的问题，求哪位大神能解答一下。

http://wenku.baidu.com/link?url=TCwlGkZ8-uw2HBPwIpoyeKgRWmvrvmqtLqzFx8gpHS7u4NoOq1FkroOtH31U3mCX2481m9lS2L1L0Tj-37M_KwDOI3xJtlwH_q5nAe05Q3W

这个网址看的还挺明白的，出现了这种情况的话，然后看残差平方项是否有自相关，以及残差平方项的图是否有波动聚集性，有的话就要建立GARCH模型