金融建模是否需要看R方来删减变量。

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是这样的，我是学管理的，在做社会科学调查问卷分析时，老师告诉我们建模时如果自变量导致的总体解释力度adjuested R-square变化不大，这个变量的引入就没有意义。
但是经济学中是否也是这样，比如我对房屋价格建模，逐步回归，最终得到了6个显著变量，但是其中3个贡献的adjR-square也许只有3%，根据模型的两条标准，变量越少越好，解释力度越大越好，我是不是可以把这个三个变量剔除呢？这样只有3个变量，但模型的解释力度却没降低多少，得出的模型也易于收集数据，这点和问卷分析统计是否一样呢。
因为我问了别人，有人说只要显著变量能使R方增大，就保留，是否是这样呢？

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关键词：金融建模 Square 问卷分析 社会科学 逐步回归 调查问卷 经济学 自变量 力度 模型

没人告诉我吗~~

可以引入虚拟变量

虚拟变量和我提的问题没有任何关系呀。虚拟变量只是定性变量的一种形式，数据中有也已经转换好。
我是问金融建模是否可以看r方来决定保留变量。

明天就要pre了 还没人告诉我吗~~

R2大小不能说明方程拟合的好坏，有的方程Y变化较小，主要是X在变化，直线方程和X轴近乎平行时，这时拟合的方程R2会很小，但是方程显著，所以不能完全用R2来衡量方程拟合的效果，和样本容量、变量数目都有关系，一般不把R2作为决定性的指标。