ARCH模型的残差无自相关性,残差平方无自相关性,残差平方没有ARCH效应。
但是正态性检验总是通不过,JB检验的p值基本就是0.00000000000000000000000000000
这个ARCH还能用吗?是原数据的原因还是模型的原因呢?
楼主: amodashikagome
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[问答] ARCH模型做出来之后通不过正态性检验怎么办 |
大专生 6%
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