xtptm 门槛回归的困惑

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上市公司2000-2010数据，8千多条，xtset 发现非平衡面板，无法门槛回归，通过补年份(tsfill)或删数据(xtbalance/ duplicates tag id industry/by sort id industry)形成严格面板或弱面板，可门槛回归。补年份形成严格面板，但数据翻了一倍，多出一倍的数据都是空数据，xtptm回归结果，单门槛回归模型总不显著，F值总为负，P值总为1，即绝对不存在门槛值，双门槛或三门槛回归显著还有什么意义，在单门槛检验时已接纳了无门槛的原假设，放弃了存在门槛的被择假设，估计就是因为为了形成严格面板数据而用tsfill补了大量的空数据造成的。如果不通过补数据形成面板数据，就只能通过(xtbalance/duplicates tag id industry/by sort id industry)按 id +industry标识分组（同时或删除非组内数据）来实现，但又造成数据大量缺失，回归的门槛值又总觉数据支撑不够，过窄的样本，推断总体恐怕有误。有没有对非平衡面板数据进行处理的门槛命令，这样可以不使数据样本量损失？

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关键词：xtptm 门槛回归 xtp PTM duplicates 上市公司 industry

请问现在有进一步的认识了吗？

现在我也有这样的数据困惑