对冲表现测度的计算

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在《期权与期货市场基本原理》第17章中的“止损交易策略”有这样一段话：对冲的表现以期权对冲费用的标准差与期权价格的比率来衡量。

为什么是标准差，为什么不是用期望值和期权价格做比，或者以标准差（或者方差？）和期权的隐含波动率做比？感觉这样意义才一致才有可比性啊

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关键词：交易策略 基本原理 期货市场 标准差 波动率 标准差 期望值

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