怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型

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怎么用GARCH族类模型估计两个不同收益的时间序列数据之间的相关型，比如两个股票市场之前的收益率，用Eviews软件怎么操作？  其他软件呢？
希望能有具体步骤或者提供比较具体案例  非常感谢！

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关键词：时间序列数据 GARCH 序列数据 时间序列 模型估计 模型 收益

GARCH是用来估计波动率的情况的，软件不是重点，重点是要确定使用什么方法，建立什么模型。

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-24 09:56
GARCH是用来估计波动率的情况的，软件不是重点，重点是要确定使用什么方法，建立什么模型。

软件不会操作呀  亲~有没有想关的软件操作方法呢

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-24 09:56
GARCH是用来估计波动率的情况的，软件不是重点，重点是要确定使用什么方法，建立什么模型。

软件不会操作呀  亲~有没有想关的软件操作方法呢

qq296295747 发表于 2014-12-24 12:32
软件不会操作呀  亲~有没有想关的软件操作方法呢

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 6&catalogid=194这个你看看