楼主: zyvscwt
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[问答] GARCH模型估计收益率方差 [推广有奖]

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楼主
zyvscwt 发表于 2014-12-21 19:27:44 |AI写论文
60论坛币

用GARCH模型做估计时,被估计量是谁。并且我自己做老是出不来原文中的参数,数据都一样,结果怎么就不一样,是哪个步骤出了问题,求指点
所需收益率数据如下:

0.010979

0.012348

-0.00485

0.009669

0.022687

-0.00945

0.007278

0.009383

0.006088

0.017342

-0.0339

0.017273

0.02118

-0.00877

-0.00424

-0.00213

0.021401

0.010359

-0.00172

-0.01212

0.012805

-0.01455

0.002091

-0.0261

-0.00143

0.004998

-0.02598

0.00292

-0.00182

0.018807


关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型估计 ARCH 收益率 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-12-24 09:29:41
GARCH是对波动率(也可理解为方差)进行估计,序列就是你的变量啊。

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