股市的特质波动率计算

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楼主

onehalf 发表于 2014-12-22 20:35:34 |AI写论文

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论文需要啊，求各路大神指导
就是要计算每月股市的特质波动率，如果用garch模型来算，如果我说要计算2014年一个股票7月的特质波动率，那么数据是需要7月之前的历史数据吗，比如2014年2月到7月的所有数据？还是可以只用用7月份的数据就可以算，还有因为我要在每月计算每个股票的特质波动率，想在matlab中进行计算，有没有人在Matlab里用过garch模型啊