关于B-S模型N(d1)与N（d2)

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上图是B-S模型的公式
=Delta，可表示到期日期权处于实值的概率； 表示行权概率
问题是 ,就是说当标的收益率的波动率很大、距到期日很长时间的情况下[size=14.3999996185303px]，>即 [size=14.3999996185303px]到期日期权处于实值的概率>[size=14.3999996185303px]行权概率
求问为什么“[size=14.3999996185303px]当标的收益率的波动率很大、距到期日很长时间的情况下，[size=14.3999996185303px]到期日期权处于实值的概率>[size=14.3999996185303px]行权概率”？处于实值不就应该行权吗？
请高手指点，非常感谢
[size=14.3999996185303px]

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关键词：B-S模型 B-S Delta size 非常感谢 模型

管理员，不知道为什么我的帖子里有乱码，修改也不行，请管理员看看能否处理，以免影响交流，谢谢

有用，谢谢了

为什么在N(d1)(实值概率)的情况下，还会有不一样的N(d2)(行权概率)?难道有ITM但不行权的情况？