关于smooth transition model [推广有奖]

11楼

chensmallx 发表于 2005-8-13 19:00:00

jluztg and zhaosweden，非常感谢你的帮助

我从学校的图书馆借了modelling nonlinear economic relatonships

遗憾的是还是看不懂,虽然里面有对sma的解释

12楼

zhaosweden 发表于 2005-8-13 20:02:00

Good luck!

Note it is not easy anyway

13楼

jluztg

发表于 2005-8-14 20:17:00

NLS估计方法： 1. 用网格搜索法(grid search)先确定gamma和c的大致取值。 2. 再用极大似然法确定最终值，并同时结合OLS估计确定其他参数的估计值、标准差。

14楼

chensmallx 发表于 2005-8-17 23:49:00

是这样的，有两个待估方程：p=a+bS+v, S=1/(1+exp(-r(t-cT))), p是我唯一知道的数列，a和b是系数，看样子第一个方程可以用ols就可以弄出来。问题是s,是一个transition function, c是timing of the transition midpoint, r 是speed of adjustment, T是样本大小（这个不确定），t是月份，现在的问题是我根本不知道第二个方程的任何数据。

jluztg,你的建议太有帮助了，虽然我还需要查一查grid search是什么东东