[问答] [求助][急！！]中国股市股市风险模型问题 [推广有奖]

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daphne-yao 发表于 2008-8-23 09:17:00 |AI写论文

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请问，如果我想用MA，EWMA，GARCH， VAR（风险价值）等方法分析中国股市风险，但中国股市涉及到A股和B股，他们用的货币是不一样的，请问我还需要提及汇率问题吗？是不是还要换算，还是要提到汇率市场风险问题呢？还是忽略此问题呢？请各位高手指点一下，谢谢！！

[此贴子已经被作者于2008-8-23 10:13:42编辑过]

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关键词：风险模型中国股市股市风险国股市 GARCH 模型风险股市

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黄少杰520 发表于2楼查看完整内容

一般涉及到多个市场的好像都用联合分布函数的形式求解，例如COPULA函数，把两个市场连接起来。至于汇率因素好像很多论文都没有涉及，模型就是模型，很多因素不可能考虑得很全，不过我觉得如果是考虑长期风险的话可以把A股、B股和汇率市场连接起来，用COPULA函数把残差连接起来（多元一般选择T分布），再用蒙特卡罗随机模拟残差，其中会涉及波动率，可以用ARCH族函数模拟。个人对市场风险的一点点理解，水平有限，说错请提出大家一起 ...

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黄少杰520 发表于 2008-8-29 11:52:00

一般涉及到多个市场的好像都用联合分布函数的形式求解，例如COPULA函数，把两个市场连接起来。至于汇率因素好像很多论文都没有涉及，模型就是模型，很多因素不可能考虑得很全，不过我觉得如果是考虑长期风险的话可以把A股、B股和汇率市场连接起来，用COPULA函数把残差连接起来（多元一般选择T分布），再用蒙特卡罗随机模拟残差，其中会涉及波动率，可以用ARCH族函数模拟。

个人对市场风险的一点点理解，水平有限，说错请提出大家一起讨论！