楼主: tracy8471
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[问答] [请教]ARCH类模型建模的残差分布问题 [推广有奖]

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tracy8471 发表于 2008-8-23 16:53:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在eviews中建立ARCH类模型，它假定的是误差服从正态分布，但是金融时间序列数据大多是不满足这个条件的，我看到一些文章用的是基于广义误差分布的GARCH模型，eviews中如何实现呢？多谢各位帮助！
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关键词：ARCH类模型 ARCH ARC RCH GARCH模型 请教 建模 模型 残差 ARCH

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wangjipei 发表于3楼  查看完整内容

在你估计的界面中分布是可以选择的，如GED,T,和偏态T分布，一般默认是正态分布，在下拉菜单中就可以把正态分布改为GED

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沙发
chunlei0130 发表于 2008-8-25 13:07:00 |只看作者 |坛友微信交流群

最大似然估计也许可以吧

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藤椅
wangjipei 发表于 2008-8-27 19:56:00 |只看作者 |坛友微信交流群
在你估计的界面中分布是可以选择的，如GED,T,和偏态T分布，一般默认是正态分布，在下拉菜单中就可以把正态分布改为GED
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chunlei0130 发表于 2008-8-29 12:39:00 |只看作者 |坛友微信交流群
楼上说的果然正确，刚才看了一下估计界面，果然有多个选择，以前真没有留意，谢谢

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