各位大神,帮帮忙,在下新手,不会做。。。
1.利率的期限结构为 r1=0.06 r2=0.07 r3=0.08,如果市场不存在套利机会,那么一年后发行的1年期与2年期的Arrow-Debreu(阿罗德布鲁)证券的价格应该为多少?(貌似要用到时间状态证券)
2.如果随机变量x,y满足关系式:x=y+a,其中a为一个支取正值的随机变量,证明x一阶随机占优于y
楼主: 冲啊翀啊
|
768
2
[求助] 【新手求助】金融经济学习题1 |
大专生 55%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明