面板数据FE模型虚拟变量被omitted

crystal8832 发表于 2014-12-27 23:22
固定效应模型由于存在N-1个个体效应，其实就是N-1虚拟变量，如果采用FE模型并多存在一个虚拟变量必然会存爱 ...

我在设置虚拟变量的时候，命令是tab id, gen(dumid)/drop dumid1，已经剔除一个虚拟变量，FE模型也是用N-1个虚拟变量去考虑的，可是仍然出现虚拟变量被omitted

高数线代 发表于 2014-12-29 13:50
我在设置虚拟变量的时候，命令是tab id, gen(dumid)/drop dumid1，已经剔除一个虚拟变量，FE模型也是用N- ...

只要你是用xtreg +fe 这个命令就不能在家虚拟变量了哟，您这样做应该也没有用的。

crystal8832 发表于 2014-12-29 14:55
只要你是用xtreg +fe 这个命令就不能在家虚拟变量了哟，您这样做应该也没有用的。

您的意思是如果解释变量中有虚拟变量，就不能使用xtreg +fe 这个命令，不能用FE模型估计吗？

高数线代 发表于 2014-12-29 15:34
您的意思是如果解释变量中有虚拟变量，就不能使用xtreg +fe 这个命令，不能用FE模型估计吗？

对的，您可以试下就晓得了，其实就是我们学的矩阵运算

crystal8832 发表于 2014-12-29 15:37
对的，您可以试下就晓得了，其实就是我们学的矩阵运算

我做了使用xtreg +fe这个命令，结果如图所示，部分虚拟变量还是显示出来，但Ind6和Ind5就被omitted了，我的解释变量中必须要有这些虚拟变量，如您所说若是用xtreg +fe这个命令结果无意义的话，那么后面关于霍斯曼选择模型中尽管P<0.05(选择固定效应模型），FE模型也是无意义的，还是必须选择RE模型，对吗？

crystal8832 发表于 2014-12-29 15:37
对的，您可以试下就晓得了，其实就是我们学的矩阵运算

还有一点我想请教您，我看到网上有人是说面板数据中的固定效应模型,除了使用xtreg,fe表示之外;还有一种方法是先差分再使用GLS估计，请问您认同这个先差分再使用GLS估计的固定效应模型一说法吗？

高数线代 发表于 2014-12-29 16:11
还有一点我想请教您，我看到网上有人是说面板数据中的固定效应模型,除了使用xtreg,fe表示之外;还有一种方 ...

您查一下书籍，用的方法是组内差分的方法。这个可以自己用软件实现的，结果和xtreg+fe结果一样的。

crystal8832 发表于 2014-12-29 16:20
您查一下书籍，用的方法是组内差分的方法。这个可以自己用软件实现的，结果和xtreg+fe结果一样的。

好的，谢谢您！

遇到同样的问题，学习中！

学习中~虽然还不太明白