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楼主: zhangyumei100

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[问答] VAR模型如何确定滞后区间? [推广有奖]

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楼主

zhangyumei100 发表于 2008-8-24 20:52:00 |AI写论文

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VAR模型如何确定滞后区间?判断滞后阶数应用AIC和SC数值达到-26,符合要求吗?

此外,如果AIC和SC判断的滞后区间不一致时,如何做LR检验?谢谢!

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关键词：VAR模型滞后区间 AR模型 VaR 滞后阶数 VaR 模型

回帖推荐

coofy21cn 发表于7楼查看完整内容

滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。这个思路很好，不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数，在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶 ...

xueyuan 发表于3楼查看完整内容

VAR 的滞后阶数的判断主要依赖AIC与SIC；使得AIC或者SIC达到最小值的滞后阶数会比较恰当的；当然，AIC与SIC给出的选择可能存在不一致，对于这个问题没有硬性规定；如果你的样本量非常有限的话，可以适当减少滞后阶数。

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沙发

zhangyumei100 发表于 2008-8-25 22:26:00

恳请各位高手的回复,谢谢!

藤椅

xueyuan 发表于 2008-8-28 16:06:00

VAR 的滞后阶数的判断主要依赖AIC与SIC；

使得AIC或者SIC达到最小值的滞后阶数会比较恰当的；

当然，AIC与SIC给出的选择可能存在不一致，

对于这个问题没有硬性规定；

如果你的样本量非常有限的话，

可以适当减少滞后阶数。

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经济学，我的饭碗。

板凳

leiphoenix 发表于 2008-9-5 02:37:00

同问如何做LR检验~~~顶楼主一下

纯属友情客串[em01]

报纸

xiaoping2006 发表于 2008-9-5 10:09:00

看张晓桐的书，里面看有吗？

地板

chunlei0130 发表于 2008-9-5 11:47:00

易丹辉的书里有这方面的应用，可以看看

7楼

coofy21cn

发表于 2013-1-19 16:24:07

滞后阶数越大，自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。

如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
这个思路很好，不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数，在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数转的、、
我这有一个关于LR检验的论文。