ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？

coofy21cn 发表于 2013-3-2 15:07
楼主这个问题现在解决了吗？

为了消除自相关，DW值小的问题，我做了如下回归，
Dependent Variable: LNLP1                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/09/13   Time: 12:58                               
Sample (adjusted): 1992 2011                               
Included observations: 20 after adjustments                               
Convergence achieved after 7 iterations                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
LNTP1        -0.037299        0.035697        -1.044872        0.3116
C        4.354314        0.040793        106.7411        0.0000
AR(1)        1.277739        0.207341        6.162501        0.0000
AR(2)        -0.414684        0.197677        -2.097783        0.0522
之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！                               
R-squared        0.928835            Mean dependent var                4.395960
Adjusted R-squared        0.915492            S.D. dependent var                0.057183
S.E. of regression        0.016623            Akaike info criterion                -5.179171
Sum squared resid        0.004421            Schwarz criterion                -4.980024
Log likelihood        55.79171            F-statistic                69.61034
Durbin-Watson stat        2.184401            Prob(F-statistic)                0.000000
                               
Inverted AR Roots         .64-.08i             .64+.08i               
                               

Dependent Variable: D(LNLP1)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/09/13   Time: 13:03                               
Sample (adjusted): 1994 2011                               
Included observations: 18 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
D(LNTP1)        -0.014295        0.050638        -0.282304        0.7813
UT1(-1)        0.333430        0.282063        1.182110        0.2544
                               
R-squared        -0.267049            Mean dependent var                -0.010873
Adjusted R-squared        -0.346239            S.D. dependent var                0.018202
S.E. of regression        0.021120            Akaike info criterion                -4.772798
Sum squared resid        0.007137            Schwarz criterion                -4.673868
Log likelihood        44.95518            Durbin-Watson stat                1.486940
                               
之后做误差修正模型，结果如下，可是怎么后来怎么t值变小了，误差修正项系数为正啊？哪里做错了啊？求助啊！       

haonan0104 发表于 2013-3-9 13:19
为了消除自相关，DW值小的问题，我做了如下回归，
Dependent Variable: LNLP1                               
Method: Least Squar ...

在误差修正项里面，也是可以加变量的滞后项的。https://bbs.pinggu.org/thread-2252358-1-1.html，但是滞后项结束的确定我也不清楚。可以探讨。

coofy21cn 发表于 2013-3-9 17:16
在误差修正项里面，也是可以加变量的滞后项的。https://bbs.pinggu.org/thread-2252358-1-1.html，但是滞后 ...

我的误差修正系数还为正呢？怎么回事？

haonan0104 发表于 2013-3-9 17:19
我的误差修正系数还为正呢？怎么回事？

有两种情况：一种是先前的变量之间不存在协整，若之前协整残差经过ADF是稳定的，这种情况就可以排除。
二种是先前的变量他们之间的协整非常的好，是误差修正项不显著。以上两点我也是道听途说，不敢确定。