VAR模型建立是否要求每个变量都稳定？还是要求VAR这个系统稳定即可？

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是这样的。。我用想用金融数据建立VAR模型，就是股指、shibor等之间的关系。结果股指一阶单整，shibor直接就平稳了，这样能建立VAR吗？还能看脉冲响应吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR SHIBOR HIBOR VAR模型

可以的

yingzi508 发表于 2015-1-3 11:01
可以的

但是网上包括一些paper里都说，两个变量必须要协整或者都是平稳的才行？