[问答] garch(p,q)，p=5arch项系数才显著，怎么解释 [推广有奖]

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楼主

weifa 发表于 2015-1-1 23:54:22 |AI写论文

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大家好，想问一下
我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么经济学含义吗？谢谢 QQ图片20150101234930.jpg