Stata的两步系统GMM的检验，请各位大大看看，指点在下，谢谢！

auirzxp 发表于 2015-7-11 01:29
两步GMM会严重低估回归系数的标准误差；当标准误差很小的时候，回归系数的显著性检验当然是拒绝的（例如p

非常感谢您！在使用动态面板时，前定变量和严格外生变量和内生变量有没有好的办法予以识别和判断？在做动态面板时，感觉很困惑？
在尝试时没有一个章法，乱试，有好的建议么？

auirzxp 发表于 2015-7-11 23:08
严格的说，识别外生变量和严格内生变量只能通过理论和逻辑分析， 而不是在GMM里面乱试。

逻辑和理论，不好把握。经验做法是什么？
感谢给我的帮助。

auirzxp 发表于 2015-7-13 00:59
没有绝对的经验做法可以判断某个变量（X）在一个模型中是否外生还是内生。

只要X和这个模型的error te ...

谢谢，您是一个好人

what？感觉你的结果挺好的

beijin2008 发表于 2015-7-10 22:50
加上vce(robust)后，为什么有些变量不显著了？

对的，特别不显著，原来显著的都不显著了，这是为啥？如何解决？