我最近看国债期货的过程中,感觉到是不是存在一个暗含的假设“国债期货的久期等于CTD券的久期”,
首先,请问国债期货的久期是什么东西,是怎么计算的?国债期货是基于一个虚拟的国债的,那么它的久期是什么意思,指的是什么?
其次,不知道是不是存在“国债期货的久期等于CTD券的久期”这个关系?
最后,如果存在这个关系的话,那为什么两者相等?
谢谢!
楼主: wjve
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[期货与大宗商品] 【求助】为什么 国债期货的久期等于CTD券的久期? |
博士生 24%
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