异常点检测之于ARMA和GARCH

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

诸位大侠好。

有文章写过ARMA模型的异常点检测，如用最大似然估计检测AO,IO, LC and TC。

上述应用的前提是，拟合后的残差序列必须是同方差的。比如e ~ N(0,sigma_a)

然而问题来了，我们知道S&P 500收益率是异方差序列，常用ARMA-GARCH模型来预测，因此基于ARMA的异常点检测模型将失效。

有方法把AO等异常点检测迁移到GARCH模型中，这是以ARMA过程没有异常点为假设的。

如何检测S&P 500中的ARMA部分的异常点呢？而不是GARCH部分的异常点？


万分感谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH ARMA ARC ARM 检测

跪求哇，给个启发也好