如何讲年度虚拟变量和行业虚拟变量带入进行回归分析

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如何讲年度虚拟变量和行业虚拟变量带入进行回归分析



已经输入的代码如下

xtset stkcd year

winsor cash,gen(cash_w) p(0.01)

winsor equity,gen(equity_w) p(0.01)

winsor feratio,gen(feratio_w) p(0.01)

winsor bsratio,gen(bsratio_w) p(0.01)

winsor drelation,gen(drelation_w) p(0.01)

winsor erelation,gen(erelation_w) p(0.01)

winsor frelation,gen(frelation_w) p(0.01)

winsor m2,gen(M2_w) p(0.01)

tab year,gen(year_d)

tab ind,gen(ind_d)

求问接下去该怎么做。新人学stata，很多不懂地方，看了很多帖子，还是很迷茫，求教大神指点一二，不胜感激

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关键词：虚拟变量 回归分析 relation winsor equity 回归分析 如何 行业

我尝试用了
reg  cash_w i.year  equity_w feratio_w bsratio_w drelation_w erelation_w frelation_w M2_w  ind_*

得到的结果是
note: M2_w omitted because of collinearity
note: ind_d13 omitted because of collinearity

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    1160
-------------+------------------------------           F( 21,  1138) =   76.27
       Model |  28.8173416    21  1.37225436           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  20.4749258  1138  .017992026           R-squared     =  0.5846
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5770
       Total |  49.2922674  1159  .042529998           Root MSE      =  .13413

------------------------------------------------------------------------------
      cash_w |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        year |
       2011  |  -.0784242   .0128106    -6.12   0.000    -.1035593   -.0532891
       2012  |  -.1399544   .0125332   -11.17   0.000    -.1645452   -.1153635
       2013  |   -.196839   .0128592   -15.31   0.000    -.2220694   -.1716086
             |
    equity_w |   .0129223   .0073762     1.75   0.080    -.0015502    .0273948
   feratio_w |   -.648803   .0434029   -14.95   0.000    -.7339616   -.5636443
   bsratio_w |  -.9331706   .0506387   -18.43   0.000    -1.032526   -.8338148
drelation_w |   .0268483   .0127732     2.10   0.036     .0017867    .0519099
erelation_w |  -.0362994   .0151427    -2.40   0.017    -.0660102   -.0065885
frelation_w |   .0332078   .0316461     1.05   0.294    -.0288834     .095299
        M2_w |  (omitted)
      ind_d1 |   .0652531   .0347814     1.88   0.061    -.0029898    .1334961
      ind_d2 |   .1229502   .0393049     3.13   0.002     .0458321    .2000684
      ind_d3 |   .1375472   .0382663     3.59   0.000     .0624669    .2126275
      ind_d4 |   .0523445   .0425744     1.23   0.219    -.0311886    .1358777
      ind_d5 |   .0657049   .0257204     2.55   0.011     .0152401    .1161697
      ind_d6 |   .1129739    .025125     4.50   0.000     .0636773    .1622705
      ind_d7 |   .1010419   .0298215     3.39   0.001     .0425306    .1595531
      ind_d8 |   .0883169    .023246     3.80   0.000     .0427071    .1339267
      ind_d9 |   .1316438   .0270103     4.87   0.000     .0786482    .1846393
     ind_d10 |   .0881109   .0457423     1.93   0.054    -.0016379    .1778596


我想问一下这样操作是对的吗？我知道的拟合优度不够，但我现在想先确定一个如何回归。麻烦各位了

我尝试用了
reg  cash_w i.year  equity_w feratio_w bsratio_w drelation_w erelation_w frelation_w M2_w  ind_*

得到的结果是
note: M2_w omitted because of collinearity
note: ind_d13 omitted because of collinearity

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    1160
-------------+------------------------------           F( 21,  1138) =   76.27
       Model |  28.8173416    21  1.37225436           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  20.4749258  1138  .017992026           R-squared     =  0.5846
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5770
       Total |  49.2922674  1159  .042529998           Root MSE      =  .13413

------------------------------------------------------------------------------
      cash_w |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        year |
       2011  |  -.0784242   .0128106    -6.12   0.000    -.1035593   -.0532891
       2012  |  -.1399544   .0125332   -11.17   0.000    -.1645452   -.1153635
       2013  |   -.196839   .0128592   -15.31   0.000    -.2220694   -.1716086
             |
    equity_w |   .0129223   .0073762     1.75   0.080    -.0015502    .0273948
   feratio_w |   -.648803   .0434029   -14.95   0.000    -.7339616   -.5636443
   bsratio_w |  -.9331706   .0506387   -18.43   0.000    -1.032526   -.8338148
drelation_w |   .0268483   .0127732     2.10   0.036     .0017867    .0519099
erelation_w |  -.0362994   .0151427    -2.40   0.017    -.0660102   -.0065885
frelation_w |   .0332078   .0316461     1.05   0.294    -.0288834     .095299
        M2_w |  (omitted)
      ind_d1 |   .0652531   .0347814     1.88   0.061    -.0029898    .1334961
      ind_d2 |   .1229502   .0393049     3.13   0.002     .0458321    .2000684
      ind_d3 |   .1375472   .0382663     3.59   0.000     .0624669    .2126275
      ind_d4 |   .0523445   .0425744     1.23   0.219    -.0311886    .1358777
      ind_d5 |   .0657049   .0257204     2.55   0.011     .0152401    .1161697
      ind_d6 |   .1129739    .025125     4.50   0.000     .0636773    .1622705
      ind_d7 |   .1010419   .0298215     3.39   0.001     .0425306    .1595531
      ind_d8 |   .0883169    .023246     3.80   0.000     .0427071    .1339267
      ind_d9 |   .1316438   .0270103     4.87   0.000     .0786482    .1846393
     ind_d10 |   .0881109   .0457423     1.93   0.054    -.0016379    .1778596


我想问一下这样操作是对的吗？我知道的拟合优度不够，但我现在想先确定一个如何回归。麻烦各位了

xi:reg  cash_w equity_w feratio_w bsratio_w drelation_w erelation_w frelation_w M2_w  i.year  i.ind

znxkxx 发表于 2015-1-7 16:30
xi:reg  cash_w equity_w feratio_w bsratio_w drelation_w erelation_w frelation_w M2_w  i.year  i.ind

可是我用了之后出现了omitted，这应该怎么办呢？

znxkxx 发表于 2015-1-7 16:30
xi:reg  cash_w equity_w feratio_w bsratio_w drelation_w erelation_w frelation_w M2_w  i.year  i.ind

M2那里出现了omitted。。该怎么办呢

出现omitted 一般是因为有两个或者多个变量之间存在多重共线性。
第一种可能，M2这个变量的数据有错误，你double check一下；
第二种可能，M2（应该是货币M2吧），这个是个年度数据，同一年的取值完全相同、不同年份的则不同；本身就带有年份虚拟变量的特性。你试试不加入年份虚拟变量，是否M2就不会有omitted。

znxkxx 发表于 2015-1-7 17:12
出现omitted 一般是因为有两个或者多个变量之间存在多重共线性。
第一种可能，M2这个变量的数据有错误，你 ...

我没把年份带入，确实是没有了。。。可是，那这样的话，我的回归里，不就没有年份了吗？

ankelee 发表于 2015-1-7 17:23
我没把年份带入，确实是没有了。。。可是，那这样的话，我的回归里，不就没有年份了吗？

试试把M2 单位换算大一些、取个对数。但是因为本身M2就含有年份的意味在里面，所以可能不能同时加入年份虚拟变量了。

znxkxx 发表于 2015-1-8 11:11
试试把M2 单位换算大一些、取个对数。但是因为本身M2就含有年份的意味在里面，所以可能不能同时加入年份虚 ...

好的，我明白了，谢谢大神