Eviews季节性时间序列指令如何转化为ARMA模型的指令呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Eviews命令：ls D(y,1,12)  AR(1)  AR(4) SAR(12)  SAR(24) 如何将这些命令转化为arma模型的指令呢？


具体问题还可以看图：

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arma模型 EVIEWS Eview Views 时间序列 模型 如何

首先对序列yt看时间序列图，如果相关系数衰减很慢，则不平稳，需要进行普通一阶差分，进行普通一阶差分之后看相关系数12阶是否显著，如果显著可以对变量进行一次季节差分，然后再看自相关系数如果1 4 12那里显著AR(1) AR(4) SAR(12)
供参考

ermutuxia 发表于 2015-1-12 18:39
首先对序列yt看时间序列图，如果相关系数衰减很慢，则不平稳，需要进行普通一阶差分，进行普通一阶差分之后 ...

您能告诉我sar指令在eviews里面是怎么个运算法则（内部怎么执行）？因为我是要用matlab软件写代码，得一个一个公式写，所以对乘积型季节模型的内部理解透彻才行，谢谢您！