【求助】如何比较不同方程，同一自变量的回归系数

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举个例子：[tr][/tr]

假设我研究高管薪酬与企业绩效之间的关系，我用高管薪酬为自变量，企业业绩和企业股票收益率分别作为因变量进行回归，也就是说 回归一：企业业绩=a1+b1*高管薪酬 回顾二：企业股票收益率=a2+b2*高管薪酬 其中，企业业绩，企业的股票收益率，高管薪酬数据都进行了标准化处理 得出的结果两个方程都显著，且b1和b2均显著，b1=3，b2=6；那么我是否可以认为高管薪酬对企业业绩的影响要小于其对企业股票收益率的影响？ 如果不能，我能用什么方法检验这两个系数的差异性呢？ 在线等，请高手们不舍赐教，小弟感激不尽！！！

应该是不能直接比的，是做Z检验？

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关键词：回归系数 自变量 股票收益率 高管薪酬 企业业绩 自变量 收益率 因变量 在线 如何

两个系数的差异性可以考虑通过结构方程模型来做。

南南数据 发表于 2015-1-9 00:44
两个系数的差异性可以考虑通过结构方程模型来做。

还有其他方法吗？做Z检验？

遇到同样的问题！

求问，这个问题解决了没？？求参考文献