Stata 时序模型的异方差如何检验

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又来求助论坛大神！请问Stata时序模型ARMA(2,2)的异方差如何检验哇？是可以直接看residual的平方的ac图吗？应该不是用White检验吧，那个不是横截面数据的么，时序模型应该不是这样的吧。还有顺便附带检验的程序命令，谢谢！！

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关键词：Stata tata 异方差 Residual white检验 模型 如何

White检验就可以。但是时间序列常遇到动态异方差，所以最好也要检验一下ARCH effect.

yizst2 发表于 2015-1-12 14:11
White检验就可以。但是时间序列常遇到动态异方差，所以最好也要检验一下ARCH effect.

可以再问下楼上，时序模型的white检验命令怎么写吗？要先arima cp, arima(2,0,2)，然后用“estate imtest， white吗？那个imtest要换成什么啊，谢谢

yizst2 发表于 2015-1-12 14:11
White检验就可以。但是时间序列常遇到动态异方差，所以最好也要检验一下ARCH effect.

或者，可以再向大神请教下ARCH Effect 要怎么检验么？？大神帮忙解决的话送你10个论坛币、么么哒

啊，我都弄明白了哈，还是谢谢咯

请教楼主是怎么解决的，arma模型检测异方差命令是什么？