发帖

楼主: ssylzz

805 1

[文献] Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and I [推广有奖]

1关注
20粉丝

已卖：1457份资源

院士

26%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 69471 个
通用积分: 4120.1239
学术水平: 964 点
热心指数: 1141 点
信用等级: 960 点
经验: 108255 点
帖子: 2117
精华: 0
在线时间: 3607 小时
注册时间: 2010-11-11
最后登录: 2025-12-29

楼主

ssylzz 发表于 2015-1-14 11:29:11 |AI写论文

1论坛币

【作者(必填)】

【文题(必填)】Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion Methods

【年份(必填)】Mathematical Finance

[size=1.2em][size=1em]Volume 7, Issue 4,pages 413–426,October 1997

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/d ... 9965.00039/abstract

最佳答案

dreamtree 查看完整内容

我帮你一下吧，呵呵

分享0 收藏0 回帖

关键词：Volatility Stochastic Diffusion Stochast options 数据库

[文献] Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and I [推广有奖]

最佳答案

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

初级热心勋章

中级热心勋章

高级热心勋章

二级伯乐勋章

一级伯乐勋章

初级学术勋章

初级信用勋章

中级学术勋章

中级信用勋章

高级学术勋章

高级信用勋章

特级信用勋章

特级学术勋章

特级热心勋章

本版微信群