VAR模型，方程系数不是关键

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看到论坛有不少帖子，寻问或讨论VAR的问题，对于VAR，前几天跟一个计量老师聊天，其认为VAR方程并不是关键，也不是建立VAR的目的，主要目的的其实是如下四个分析方法：
格兰杰因果检验
协整
脉冲响应
方差分解。

因为自己之前写小论文会画不少笔墨解释方程，就像解释回归方程一样，解释系数符号大小等等，以后这些就一笔带过了，小小经验，分享一下。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果 格兰杰 模型 论文

你可以看下高铁梅老师书上如何说的，由于VAR模型是非结构话的模型，这里的非结构化可以认为是非理论化的模型，比如收入和支出，收入增加支出增加可以解释，但支出增加收入增加如何解释？但VAR模型构建的时候，是对内生变量轮换做“被解释变量”，必然涉及到很多不能用理论解释的模型，这个时候去解释是没有意义的，或者说没有经济基础的，所以VAR模型我们一般不看重参数估计，更多的就是你说的那四点，另外还有一点就是预测。

看了易丹辉、张晓峒、高铁梅三位老师的书，感觉他们说法不是太统一呢。
目前论文里正用到var,不是特别明白，因为数据太少。
对SVAR，LA-VAR也不明白。希望能得到各位高人指点

crystal8832 发表于 2015-1-18 23:36
你可以看下高铁梅老师书上如何说的，由于VAR模型是非结构话的模型，这里的非结构化可以认为是非理论化的模型 ...

恩恩，学习了

嗯嗯   学习一下  的确应该是这样的

赞同楼主说的，觉得更多的是用来分析，而不是解释方程本身

VAR加入很多内生滞后变量，必然引起多重共线性（所以预测比较准确），导致参数t检验不通过，故而VAR的参数是没有意义的。那么既然连参数都没有意义了，这个模型还有什么用呢。这就引出了脉冲响应，即随机扰动的一个单位标准化变动对内生变量的产生的影响。

学习了，刚好遇到这个问题

Dany2 发表于 2015-1-23 22:18
VAR加入很多内生滞后变量，必然引起多重共线性（所以预测比较准确），导致参数t检验不通过，故而VAR的参数是 ...

那在论文里怎么说明没通过T检验这个情况啊

维克多和雨果 发表于 2015-2-7 00:18
那在论文里怎么说明没通过T检验这个情况啊

不用说明，因为你的分析不会用到方程的系数