VAR模型，方程系数不是关键

Dany2 发表于 2015-1-23 22:18
VAR加入很多内生滞后变量，必然引起多重共线性（所以预测比较准确），导致参数t检验不通过，故而VAR的参数是 ...

回归系数没意义，是说大小没意义，还是连正负方向都没有意义？

想请教下，时间序列的VAR要求数据至少要多少年啊

ZXX19910321 发表于 2016-2-25 16:22
想请教下，时间序列的VAR要求数据至少要多少年啊

30个数据

crystal8832 发表于 2015-1-18 23:36
你可以看下高铁梅老师书上如何说的，由于VAR模型是非结构话的模型，这里的非结构化可以认为是非理论化的模型 ...

学习了~~~

crystal8832 发表于 2015-1-18 23:36
你可以看下高铁梅老师书上如何说的，由于VAR模型是非结构话的模型，这里的非结构化可以认为是非理论化的模型 ...

好多地方都看到楼主了 谢谢楼主的精彩回答 我最近在做var碰到一个问题 因为我出于谨慎 同一个意义的变量找到了几组数据，这些数据的波动趋势不重合但是看起来趋势是统一的 然后我出于谨慎把这些轮换做var 而且阶数也尽量都试了 结果就遇到了一个尴尬的问题 稳定的var结果不止一个，而且他们做出来的格兰杰因果检验结果不太一样 这个时候我可以根据自己对格兰杰因果检验结果的预判 再从中进行筛选吗 还是说这些彼此不同的结果都是正确的 还是说应该根据脉冲响应结果进行筛选呢 还是说建立svar进行筛选？（so尴尬orz）

Holdsor 发表于 2015-8-31 00:04
回归系数没意义，是说大小没意义，还是连正负方向都没有意义？

你好，请问这个问题你明白了吗？连回归系数的正负都没有意义嘛？

题主，有没有相关文献具体说明了VAR系数估计即使不显著也不影响我们做格兰杰、方差分解、脉冲响应？

确实如此，个人体会论文最好还是要把回归结果呈现出来，现在很多没有呈现，直接脉冲响应、方差分解，感觉过程不完整，思维是断开的。

另外，请教一下，能否个别系数人为确定为0？

比如滞后1阶的var，完整模式如下：
x1=a1+b1*x1(-1)+c1*x2(-1)+d1*x3(-1)
x2=a2+b2*x1(-1)+c2*x2(-1)+d2*x3(-1)
x3=a3+b3*x1(-1)+c3*x2(-1)+d3*x3(-1)
按照格兰杰因果检验，x3不是x2的格兰杰原因，此时d2能否在求解var模型前就设置为0？
虽然var的实际理论解释意义不大，某些系数设不设定为0没啥意义，但实际中，时间序列可能没有太长，全系数无法完成回归求解，少几个系数会起很大作用。毕竟时间序列够长能够求解的话，d2系数的t检验很大可能也不通过，对回归效果R2可能影响也不大，去掉就能求解，不去就没法模型求解进行分析了。