VAR model 系列gauss code

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

给大家送福利了，最近在学习VAR模型，从最基本的开始学习，原理就不介绍了
把相关的gauss code呈现给大家，如果大家使用，记得点个赞。

1、基本的VAR模型
1.1 包括协整检验：Johansen cointegration test、sw cointegration、Phillips-Ouliaris cointegration test，以及写迹统计量、秩和滞后期的程序。
    VAR的OLS估计；
    VAR的滞后期：Akaike, Schwartz, and Hannan-Quinn，以及冲突时的LR统计量
    VAR模型的MA表述、脉冲响应与方差分解及其图形
1.2 相关的应用

我会一段一段时间的把自己的学习结果给大家，这次就把基本的VAR 模型code给大家，包括自己修改的，以及其他网上搜集的，希望大家能用上。以后的code，可能不一定是gauss的，希望大家不要介意

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：GAUSS model code mode ODE 程序 模型 统计

现在国内听说用GAUSS的人真的不多....

take a look

应用1：Blanchard and Quah VAR模型
里面两个word，分别是Cholesky分解与MLE估计矩阵B
还有数据文件