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楼主: helenwhite
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[Stata初级班] GMM过度识别检验 [推广有奖]

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helenwhite 发表于 2015-1-21 17:08:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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在stata中用GMM方法进行分组回归,不知道如何进行J-test呢?程序如下:
use E:\stata12\rellev_china_new\data\merge_FF_data.dta, clear
gen code27=rellev_3*100+lnbm_3*10+lnsize_3
bysort month1 code27: egen port_ret=mean(return)
duplicates drop month1 code27, force
gen excess_ret=port_ret-rf

/*FF三因素模型 rmrf\smb\hml ##################################################*/
logout, save(E:\stata12\rellev_china_new\results\27_FF(GMM)) excel dec(5) replace: bysort code27: gmm (excess_ret-rmrf*{b1}-smb*{s1}-hml*{h1}-{a1}) ,igmm instruments(rmrf smb hml) wmatrix(hac nwest 4) vce(hac nwest 4) winitial(unadjusted, independent)      

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关键词:过度识别检验 过度识别 GMM Instruments Independent replace logout return excel 程序

arlionn 在职认证  发表于 2015-2-13 11:16:49 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不用搞这么复杂,直接用 ivregress gmm 命令或 ivreg2 命令即可。
完成后,执行 estat overid 即可。

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