为什么是这样呢？

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有点不明白SAS拟合MA模型时，结果中系数到底是怎么看的？

大家帮我看一下下列程序的结果为什么会这样呢？

data a;    
x1=0.5;        
n=-50;    
do i=-50 to 250;      
a=rannor(32565);      
x=a-2*x1;    
x1=a;      
n=n+1;      
if i>0 then output;    
end;    
run;

proc arima data=a;
    identify var=x nlag=10 ;
    run;
    estimate q=1;
    run;
结果：

                    Standard           Approx
                Parameter     Estimate       Error   t Value   Pr > |t|   Lag

                MU       -0.0011271     0.05603     -0.02     0.9840     0
                MA1,1       0.53529     0.05362     9.98     <.0001     1


和原来真正的模型中的系数怎么差那么多呢，原来是-2，可拟合出来的系数是0.53529

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关键词：Parameter estimate Standard identify paramete identify Error 程序 模型