如何比较两个回归方程的R2的差异的显著性

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请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的差异作显著性检验，有一篇论文中提到chow检验，请问这个如何操作？若用vuong又该怎么操作？（已经下载vuong.ado并拷贝到相应文件夹中，但还是不行）

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关键词：回归方程 stata12 chow检验 Stata Vuong 文件夹 如何 论文

zmm6385 发表于 2015-1-23 23:54
请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的 ...

做这个干嘛用！？

邹检验是检验不同数据的两个线性方程回归系数是否相等的方法，不是比较R2的，而且比较R2有意义吗？

写论文用的，本人也觉得chow检验不太适合，但是有人发表论文用它来检验R2差异的显著性；请问有谁数学vuong？

我也要检验两组R2的差异是否显著？请问您知道chow检验要怎么弄吗

请问你现在知道怎么比较了两组R2的差异吗