期权Delta对冲中的换月问题

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各位好。有个关于期权Delta对冲的问题想请教一下， 希望大家可以进行指导，或者指点文献。 如果能给各位带来一点思考，也算是一点善举。 假设一个标的为IF的期权，6个月到期， Short Gamma 敞口，在进行Delta对冲的过程会涉及到换月的问题。 我想请教一下，这方面有成型的文档或者操作模式吗？尤其是 换月中因为Short Gamma导致的亏损的问题。


谢谢大家。

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关键词：delta对冲 Delta del ELT Short

期权投资策略 4版，提到过各种移仓、展期，也许可做参考。不过原书模型好像没有针对IF的期权

melodynast 发表于 2015-1-27 01:42
期权投资策略 4版，提到过各种移仓、展期，也许可做参考。不过原书模型好像没有针对IF的期权

谢谢您。