面板数据怎么做稳健性检验

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各位大神求助，如何将面板数据进行稳健性检验？
我比较了混合OLS、个体固定效应模型和随机效应模型，经过豪斯曼检验，最终选择了固定效应模型。请问之后应该用stata的什么命令进行稳健性检验呢？

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关键词：稳健性检验 面板数据 稳健性 怎么做 固定效应模型 豪斯曼 模型 如何

好像是在回归命令后面加（rob)

625928915 发表于 2015-1-29 15:19
好像是在回归命令后面加（rob)

那GMM呢？请问可以用于固定效应模型的稳健性检验吗？

广义据估计好像是用于内生性问题的检验吧，关于固定效应模型的稳健性检验我也不是很清楚，友情帮顶

同求答案

帮顶，同求

模型的稳健型检验还是数据的稳健性检验，需要分开的。

1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；(可以采用时间年份、某个类别等分类)

2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；

3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；

受教了

dkls211 发表于 2017-5-20 01:33
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；(可以采用时间年份、某个类别等分类)

...

我想明白的是，稳健性检验，数据类型是指自变量的还是因变量的，还是两者都可以改变；另外变量也是在自变量之间的各指标的转变还是自变量也可以在相应的指标间进行改变；如果换了一个自变量，结果显示自变量的系数由正号变成负号或者由不显著变成显著，是不是就是说回归模型是不稳健的；如果换了其他因变量检验，原来是有门槛效应的，现在没有了，是不是模型也是不稳健的？